Compétence de gestion de portefeuille pour trader

La gestion de portefeuille au sein de la formation en trading

Gestion de portefeuille, Formation de trading, CIT

Qu'est-ce que la gestion de portefeuille ?

Le modèle financier actuel est fondé sur les rendements de portefeuilles de titres, gérés par les traders, même si la gestion d'actifs financiers peut s'effectuer de nombreuses manières, comme le détaille l'une de nos dernières publications. C'est le coeur de la finance, qui sera abordé dès les premiers jours en salle de marché du CIT, afin que les élèves soient familiarisés très vite avec ces bases. En effet, tous les concepts qui suivront sont fondés sur cette discipline : analyse technique trading, choix du système trading systématique ou discrétionnaire... Il ne s'agit pas simplement de calculer le rendement obtenu, mais de le prévoir, l'analyser et le mesurer. Plusieurs méthodes existent, évaluant les gains espérés sur un portefeuille suivant sa volatilité et son risque. Des outils sont à la disposition de l'investisseur, qui devront être maîtrisés en salle de marché car à la base de cette compétence de gestion. Une approche plus théorique portera sur l'apprentissage des règlements dictés par les Etats et les institutions internationales encadrant cette forme de gestion. Ces lois, de plus en plus strictes, doivent impérativement être prises en compte par les élèves du CIT afin d'aboutir à une finance responsable et sûre.

Objectifs de l'étude de la compétence

  • Comprendre les modèles financiers modernes
  • Acquérir les méthodes d'évaluation des risques : ratio de Sharpe, de Treynor et de Jensen
  • Savoir utiliser les outils de gestion du risque :
    • Volatilité et écart-type
    • Covariance et variance
    • Corrélation
    • Bêta
    • Value at Risk
  • Différencier et évaluer l'intérêt des différents modes de gestion :
    • Gestion active et passive
    • Gestion traditionnelle et alternative
  • Prévoir les gains/pertes avec la formule de Kelly, un outil de money management
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Connaissances théoriques et expérience en salle de marché.

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