La gestión del portafolio en la formación de trading

La gestión del portafolio en la formación de trading

Gestion de portefeuille, Formation de trading, CIT

¿Qué es la gestión del portafolio?

El modelo financiero actual está fundado en el rendimiento de los portafolios de títulos, estos son administrados mayoritariamente por los traders, incluso si la gestión de activos financieros puede efectuarse de numerosas maneras, tal como lo detalla una de nuestras últimas publicaciones. Con el objetivo de que los alumnos se familiaricen lo más rápido posible con las bases de las finanzas, los estudiantes del CIT trabajan desde los primeros días de su formación en las salas de operaciones del Instituto. De hecho, todos los conceptos que presentamos a continuación se establecen sobre esta forma de trabajo : análisis técnico de trading, elección de sistemas de trading sistemático o discrecional, etc. Se trata sobre todo de prever, analizar y medir el rendimiento obtenido, proceso para el cual existen varios métodos, por ejemplo, evaluar las ganancias esperadas de un portafolio siguiendo su volatilidad y riesgo. Asimismo existen otras herramientas a disposición de los inversionistas, todas ellas deberán llegar a ser dominadas en las salas de operaciones, ya que constituyen la base de la competencia de gestión.

Un enfoque más teórico conlleva el aprendizaje de los reglamentos dictados por los estados y las instituciones internacionales que dirigen esta forma de gestión. Estas leyes, cada vez más estrictas, deben ser imperativamente integradas por los alumnos del CIT con el fin de llegar a administrar las finanzas de forma responsable y segura.

Objetivos de estudio del módulo de competencias

 

  • Comprender los modelos financieros modernos.
  • Conocer y apropiarse de los métodos de evaluación de riesgos: ratio de Charpe,
  • de Treynor y de Jensen.
  • Saber utilizar las herramientas de gestión de riesgos :
    • Volatilidad y desviación estándar.
    • Covarianza y varianza.
    • Correlación.
    • Beta.
    • Valor y riesgo.
  • Diferenciar y evaluar el interés de los diferentes modos de gestión.
  • Gestión activa y pasiva.
  • Gestión tradicional y alternativa.
  • Prever las ganancias y pérdidas con la formula de Kelly, una herramienta de money
  • management (administración de efectivo).
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