Las matemáticas financieras al servicio del trading

​Matemáticas financieras para el trading

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Contexto del mòdulo

Desde 2007 las sucesivas crisis financieras han motivado a la población a conocer términos que hasta ahora estaban exclusivamente reservados a los especialistas de las plataformas de trading. Conceptos como Credit Default Swaps, ventas al descubierto, cobertura de riesgo, volatilidad, valor al riesgo, obligaciones soberanas, etcétera, son una parte de las matemáticas muy especializada que permite a los estudiantes destacar gracias al hecho de conocerlas. El estudio de la estocástica, por ejemplo, permite acceder a puestos de prestigio como lo explica uno de nuestros especialistas en matemáticas financieras en una de sus más recientes publicaciones

Contenido del mòdulo

El presente módulo es una iniciación en los modelos matemáticos que subyacen al uso de estos y otros conceptos. Los autores se abocan a analizar profundamente estos modelos y sus principios fundadores, dan una discusión crítica sobre la utilización de los modelos para identificar las estrategias de inversión, la evaluación del precio de los activos y la gestión de los riesgos asociados, y las actividades de mercado. Las grandes áreas de las matemáticas financieras serán resaltadas y enfocadas de manera detallada, siguiendo su utilidad en la formación de trading. Comenzaremos por las matemáticas estocásticas, cuyas bases serán planteadas a los estudiantes dándoles así la opción de continuar hacia una formación en este campo, lo que les permitirá iniciar un master reconocido como el "Master El Karoui". En general, todos los alumnos del CIT que deseen continuar una formación de punta en modelos financieros, encontrarán en nuestra Trading School las bases en matemáticas financieras para proseguir. Orgullosos de haber obtenido una experiencia concreta en trading, la cual les será útil para continuar los estudios con un máster o un doctorado.

Este curso invita a los estudiantes a sumergirse en el corazón de una disciplina fascinante, muchas veces controvertida, pero a la vez, a la vanguardia.

Plan del mòdulo

  • Repaso de nociones de series temporales.
  • Representación VAR estructural.
    • Forma reducida y forma estructural.
    • Reducciones de corto y largo plazo.
  • Tratamiento de anticipaciones en macroeconomía.
    • Anticipaciones adaptativas.
    • Definición del concepto de anticipaciones racionales.
    • Aplicación: modelo de hiperinflación.
    • Otros ejemplos.
  • La noción de rigideces nominales en el contexto de anticipaciones racionales.
    • Justificación de rigideces de precio y de salarios.
    • Un modelo de rigideces de salario nominal.
  • Los modelos del clico sin fricciones: RBC.
    • Presentación del modelo canónico.
    • ¿Explicas estos modelos la dinámica del ciclo?
  • Modelos de concurrencia imperfecta y rigideces de precio.
    • Debate del impacto de un choque tecnológico en el empleo.
    • Modelos neokeynesianos.
    • Implicaciones empíricas.
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