Programme de recherche en trading haute fréquence - CIT USA

Formation trading haute fréquence au programme du CIT

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Améliorer la rentabilité du trader...

Les techniques de trading haute fréquence sont présentes dans le programme de formation et de recherche du Californian Institute of Trading du fait de leur potentiel, détaillé par un de nos chercheurs dans une publication récente. On ne peut concevoir une trading school moderne où le THF ne serait pas utilisé par ses étudiants. De même, le pôle de recherche de pointe du CIT concentre beaucoup d'efforts sur la création de nouveaux algorithmes haute fréquence pour continuer à exploiter les performances de ces techniques, réduisant leur temps d'exécution et améliorant leur profitabilité. Des chercheurs du monde entier viennent rejoindre ce programme au CITRD, programme soutenu par les plus grands organismes boursiers.

Tout en le contrôlant

Le CIT veille à ce que tous les programmes créés dans ses laboratoires soient expertisés par les organismes de contrôle en phase de test. La triche occasionnée par les techniques de THF (voir ci-dessous) ne correspond en rien à l'esprit de compétition demandé par le CIT ; les élèves du CIT seront donc formés dans les différents modules aux dangers de cette forme de triche. Le CITRD, quant à lui, oriente le développement d'algorithmes de THF privés de possibilités de manipulation et de programmes spéciaux destinés au contrôle des actions des traders dans le cadre d'une finance plus responsable.

Le trading haute fréquence, une tendance modernerecherche en trading Haute Fréquence au programme de formation trading du CIT USA

Les techniques et transactions de THF sont apparues depuis peu, mais leur essor a été immédiat. Cette nouvelle forme de trading s'appuie sur l'automatisation du processus de décision, qui permet d'accélérer le processus de transaction dans des proportions inimaginables il y a quelques années. L'augmentation du volume des données boursières échangées en temps réel a transformé les datas en monde inaccessible à l'analyse humaine. L'utilisation du THF est devenue obligatoire dans certaines places boursières, d'autant plus que les techniques de THF ne cessent de s'améliorer, gagnant en efficacité : de 20 ms en 2010, le délai de traitement d'une transaction a atteint moins de 0,1 ms en 2011. Une vitesse qui fait des programmes de THF les meilleurs amis des professionnels boursiers.

Un programme algorithmique de THF va analyser un carnet d'ordres donné, puis pratiquer un scalping sur le carnet avant de le réorganiser en le classifiant, ce qui va conduire au coeur du dispositif, le swing trading. Cela consiste à analyser la tendance d'un actif, en se positionnant en début de hausse et revendant juste avant la baisse. Cette technique difficile est bien mieux maîtrisée par un ordinateur au temps de réaction infime qu'un humain. Avant le THF, la phase de swing trading pouvait s'étaler sur des journées entières ; désormais elles sont découpées en phases de quelques minutes.

Toutefois, ce trading haute fréquence n'a pas que des avantages : la machine n'ayant pas de capacités de raisonnement, de nouveaux risques ont été engendrés, notamment celui d'une mauvaise programmation algorithmique. Mais surtout, le THF a engendré occasionnellement des pratiques de manipulation des carnets d'ordres, où des programmes seraient utilisés par un trader à son avantage en piègeant volontairement les concurrents.

Un exemple de plateforme de trading haute fréquence est proposé dans l'extrait d'un reportage de CNN présenté ci-dessous :

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