Курс по финансовой математике для трейдинга

Финансовая математика для трейдинга

Formation de trading, Trader, Quant, Mathématiques financières, Maths, Mathématiques, CIT

    Контекст курса

С 2007 года последовательные финансовые кризисы вывели на сцену выражения, которые до сих пор использовались лишь специалистами трейдинговых платформ : Своп на дефолт по кредиту (CDS), короткие продажи (short selling), хеджирование риска, волатильность, ценность под риском (Value-at-Risk), государственные облигации и т.д. Эта часть математики позволяет студентам, которые проходят обучение по трейдинговой программе, блистать благодаря этим знаниям. Например, изучение стохастической аппроксимации позволяет получить доступ к престижным должностям, как говорит один из наших специалистов в области финансовой математики в одной из своих недавних публикаций.

    Содержание курса

Данный курс представляет собой введение в математические модели, в основе которых лежит использование этих понятий и некоторых других. Авторы участвуют в глубоком анализе этих моделей и их основных принципов. Они предоставляют критический анализ использования моделей для определения инвестиционных стратегий, оценки стоимости активов и управления рисками, связанными с деятельностью рынка. Обширные области финансовой математики будут рассмотрены и детально изучены в зависимости от их пользы для обучения по трейдинговой программе в CIT. Например, стохастическая математика, основы которой будут изучены студентами, желающими продолжить свое обучение в этой престижной области и стать квантами, добившись известного магистерского диплома, известного как "master El Karoui ". В целом, все учащиеся CIT, желающие получить образование в отрасли финансовых моделей, получат в школе основы финансовой математики, достаточные для того, чтобы затем продолжить обучение, опираясь на опыт практической работы в трейдинге, который будет очень полезным для них в магистратуре или докторантуре.

Данный курс предлагает студенту окунуться в течение учебы в эту увлекательную дисциплину, которая является довольно спорной и регулярно появляющейся в новостях.

    Программа курса

  • Введение
  • Напоминание понятий временных рядов
  • Обзор структурных VAR моделей
    • Структурная и сокращенная формы
    • Краткосрочные и долгосрочные ограничения
  • Анализ и обработка макроэкономических ожиданий 
    • Адаптивные ожидания
    • Определение понятия рациональных ожиданий
    • Применение: модель гиперинфляции
  • Понятие номинальной жесткости в условиях рациональных ожиданий
    • Обоснование жесткости цен и заработной платы
    • Модель жесткой номинальной заработной платы
  • Модели реального делового цикла: RBC
    • Обзор канонической модели
    • Объясняют ли эти модели динамику цикла?
  • Модели несовершенной конкуренции и жесткости цен
    • Дискуссии о влиянии технологического шока на занятость
    • Неокейнсианские модели
    • Эмпирические последствия 

 

 

Join the community of the CIT blog

La Russie a connu depuis début décembre la plus grande crise monétaire et économique de ce siècle. La chute du rouble brutale rappelle des souvenirs de la fin de la guerre froide.

Demandez à n’importe quel trader, qu’il soit employé par une banque, professionnel en Bourse ou amateur réalisant ses trades à domicile et il vous le dira : le métier n’est pas de tout repos.

Yahoo, mort et enterré ? Au début des années 2010, il est vrai que la situation n’était pas brillante pour la firme californienne.

Sésame, ouvre-toi ! Et après avoir tué les 40 voleurs et vengé la mort de son frère, Ali Baba vécut heureux entouré de sa famille, jouissant de la propriété de l’énorme trésor dont il était le seul à connaître l’existence.

C’est une grande première sur les marchés financiers, et elle fait du bruit : le cours moyen du baril de Brent brut sur 5 ans est désormais exprimé sur 3 chiffres.

Haut de page