Профессия кванта

Альтернативный путь, стать квантом

Деятельность кванта

Количественный аналитик представляет собой престижную профессию, без сомнения, наиболее признанную в области финансовых рынков. Он является основой современной финансовой системы, и работа трейдера не может существовать без них. Действительно, квант может рассматриваться в качестве инженера по финансовым рынкам, который разрабатывает системы производных продуктов на основе базовых активов. Они моделируют эти системы для прогнозирования рисков портфелей неоднородных ценных бумаг.

le CIT pose les bases de la finance pour quant avec son programme de formation pour traderРуководители рынков будут опираться на модели, составленные с помощью финансовой математики, для оценки стоимости финансовых активов и их производных, таких как варранты, фьючерсные контракты на некоторые индексы и т.д. Кроме того, эти системы позволят постоянно оптимизировать портфели ценных бумаг, управляемые трейдерами, регулируя соотношение риска и доходности с помощью новых моделей и новых производных. Таким образом, цель кванта состоит, главным образом, в создании модели, позволяющей увеличить доходность финансовых продуктов при неизменном уровне риска.

Количественный анализ, таким образом, является источником прогресса финансовых рынков. Эта дисциплина, основанная на изучении вероятностей, используется и в других областях, как например, социология, политические науки, геонауки…все те области, где цифровые данные обрабатываются в больших количествах.

Условия работы количественного аналитика

Обучение кванта длится дольше, чем обучение трейдера: они следуют по тому же пути обучения знаниям и техникам трейдинга. Но они дополняют его обучением в магистратуре (например, Финансовый инжиниринг в Columbia) или аспирантуре (в основном, в области финансовой математики), где они получают знания по теории вероятностей, алгебре и информатике, необходимые для создания количественных моделей.

Если даже диплом CIT не позволяет стать количественным аналитиком, он, по крайней мере, позволяет поступить в большинство престижных университетов, готовящих квантов. Учащиеся CIT, следовательно, могут дополнить свое образование дипломом PhD или магистратуры, уже имея практический опыт работы в трейдинге, который имеется не у всех квантов.

В целом, квант не контактирует напрямую с финансовыми рынками, следовательно, он подвержен меньшему давлению, чем трейдер или сэйлз. Однако, его работа является трудной и ответственной, так как созданные им модели будут использоваться трейдерами, а также она требует длительного и дорогостоящего образования. И в том случае, если его модель будет недостаточно хорошей, то уровень риска сильно увеличится, и, возможно, приведет к большим потерям. Такие условия труда требуют высокого вознаграждения: 60 000€ для начинающих и 100 000 евро в случае повышения до старшего аналитика. К этой фиксированной зарплате нужно добавить бонусы, пропорциональные производительности созданных систем.

 

 

 

Join the community of the CIT blog

La Russie a connu depuis début décembre la plus grande crise monétaire et économique de ce siècle. La chute du rouble brutale rappelle des souvenirs de la fin de la guerre froide.

Demandez à n’importe quel trader, qu’il soit employé par une banque, professionnel en Bourse ou amateur réalisant ses trades à domicile et il vous le dira : le métier n’est pas de tout repos.

Yahoo, mort et enterré ? Au début des années 2010, il est vrai que la situation n’était pas brillante pour la firme californienne.

Sésame, ouvre-toi ! Et après avoir tué les 40 voleurs et vengé la mort de son frère, Ali Baba vécut heureux entouré de sa famille, jouissant de la propriété de l’énorme trésor dont il était le seul à connaître l’existence.

C’est une grande première sur les marchés financiers, et elle fait du bruit : le cours moyen du baril de Brent brut sur 5 ans est désormais exprimé sur 3 chiffres.

Haut de page